Esto lo tienes que hacer con Javascript.
Para proceder tienes que definir manejadores de eventos onload de las imágenes. Cada uno de esos eventos se disparará cuando la imagen haya terminado de cargarse. En este artículo tratamos los eventos sobre imágenes, que te vendrá bien para comenzar.
Luego tienes que manipular el DOM de la página, para crear un enlace en el lugar donde se encuentran las imágenes.
Lo más cómodo sería que el enlace estuviera ya en la página, aunque sin href y que las imágenes tuvieran un data-atribute con la URL que asignar al enlace. Los enlace tendrán un identificador, que también puedes guardar en un data-attribute. Por ejemplo:
<a id="mienlace1"><img src="/ruta/imagen.jpg" data-enlaceid="mienlace1" data-url="http://www.example.com"></a>
Luego, cuando se produzca el evento onload sobre la imagen, entonces actualizas el atributo href del enlace (al que accedes mediante el id) y le colocas la URL correcto.
Puedes ver esta faq para aprender a acceder a los data-attributes con Javascript.
Con lo que te he indicado ya tienes explicado perfectamente cómo proceder. El ejercicio lo tendrás que resolver por tu cuenta, para lo que tienes el Manual de Javascript en la parte que te enseña a manipular el DOM.