Cómo crear una base de datos con MySQL usando UTF-8

No has mencionado cómo la deseas crear, porque dependería del programa que uses para acceder a tu base de datos.

Pero supongamos que la quieres crear mediante SQL, ya sea usando el terminal o incluso por medio de un lenguaje de programación. Sería así:

CREATE DATABASE tu_base_de_datos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;