Supongo que estás escribiendo el nombre del fichero tal cual, como si fuera in comando de la consola. Esto no se puede hacer así, porque realmente tu script sh no es un comando del sistema.
La solución es bien simple. Puedes ejecutarlo con "./" seguido del nombre del archivo. Por ejemplo:
./script.sh
Otro detalle importante, tienes que fijarte que el archivo tenga permisos de ejecución, porque en caso contrario no podrías ejecutar el script .sh. Para darle permisos de ejecución a los archivos en Linux se usa chmod y la opción "+x". El comando sería algo parecido a esto:
chmod +x script.sh
Con esto debes poder ejecutar el script sh.
Julian
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