Me respondo a mi mismo para que quede resuelta esta duda para quien lo pueda necesitar.
1.- Abrir el menú "paleta de comandos"
Para cambiar el Visual Studio Code tienes que abrir la paleta de comandos (Command Palette en inglés) de VSCode. Eso lo haces desde el menú: View > Command Palette
Para abrir la paleta de comandos en MacOs puedes usar las teclas rápidas CMD + Shift + p
.
2.- Escribe config en la paleta de comandos y selecciona "Configure Display Language"
Entonces te aparecerán diversas opciones que encajan con lo que has escrito.
Debes seleccionar "Configure Display Language".
3.- Selecciona el idioma deseado
Nada más tienes que seleccionar el idioma deseado para tu instalación de Visual Studio Code.
Si el paquete de idioma no se encuentra instalado en el programa se descargará automáticamente.
Una vez instalado el idioma el editor se reiniciará para que el nuevo idioma se haga efectivo.